haku: @keyword credit scoring / yhteensä: 2
hakutulos-lista
viite: 2 / 2
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Virtanen, Pasi
Työn nimi:Optimaalisen hylkäysrajan määritys luottokelpoisuusluokituksessa
Determining an optimal cut-off point in credit scoring
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2006
Sivut:74      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto
Oppiaine:Sovellettu matematiikka   (Mat-2)
Valvoja:Salo, Ahti
Ohjaaja:
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje
sulje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark TF80     | Arkisto
Avainsanat:credit scoring
corporate credit
corporate failure
credit risk
luottokelpoisuusluokitus
luottopäätös
yritysluotto
luottoriski
Tiivistelmä (fin):Matemaattisista ja tilastollisista malleista on tullut erottamaton osa luottopäätöksen tekoa.
Hyvä malli luoton hakijoiden arviointiin mahdollistaa luottopäätösten teon nopeammin, pienemmin kustannuksin ja luotettavammin.
Tässä työssä tutkittiin Suomen Asiakastiedon kotimaisten yritysten luottokelpoisuutta mittaavan Rating Alfa -luottokelpoisuusluokituksen soveltuvuutta yrityksen luottopäätöksen tueksi tavoitteena määrittää eri tilanteissa optimaalinen hylkäysraja.

Rating Alfan -luokituksen taustalla on kaksi eri logistiseen regressioon perustuvaa mallia, joista toisessa käytetään yrityksen tilinpäätöstietoja ja toista käytetään yrityksille joilta tilinpäätöstietoja ei ole käytössä.
Malleja verrattiin teoreettisilta perusteiltaan yleisesti käytettyihin vastaaviin malleihin ja logistisen regression todettiin olevan ainakin toistaiseksi käyttökelpoinen malli ja soveltuvan suhteellisen hyvin luottopäätöksen tekoon.
Rating Alfan tulokset käytännössä todettiin vertailukelpoisiksi alan tutkimuksissa raportoituihin.

Rating Alfa luokittelee tällä hetkellä yritykset luottokelpoisuutensa mukaan seitsemään eri luokkaan, mutta tämä luokittelu perustuu mallissa noin sadan pisteen asteikkoon.
Työssä selvitettiin, voitaisiinko mallia käyttää perustellusti nykyistä tarkemmalla asteikolla.
Tässä suhteessa mallissa havaittiin selkeitä puutteita, sillä yksittäisten pistemäärien käytännössä havaittujen maksuhäiriöiden suhteelliset osuudet vaihtelivat merkittävästi riippuen siitä, oliko yritykseltä käytössä tilinpäätöstietoja vai ei.
Testattaessa mallia simuloinnilla havaittiin, että saavutetaan tilastollisesti merkitsevästi parempia tuloksia jos estimoidaan maksuhäiriöiden todennäköisyydet eri osamalleille erikseen.
Simulointi näytti myös, että nykyistä tarkemmalla asteikolla voidaan saavuttaa nykyistä parempia tuloksia, etenkin jos osamallien erot otetaan huomioon.

Työssä oli mukana esimerkkinä Rating Alfaa käyttävästä yrityksestä rakennusalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittava Starkki.
Verrattaessa mallin tuloksia kaikille yrityksille ja Starkin luottoasiakkaille ei havaittu merkittäviä eroja, joten malli ei ole erityisen herkkä eri toimialojen maksuhäiriöriskien eroille.
Mallin uudistamisesta työssä esitettyyn suuntaan todettiin myös olevan mahdollisesti käytännössä hyötyä Starkin kaltaiselle yritykselle.

Työn johtopäätös on, että Rating Alfa -luokitus soveltuu jo nykyisellään luottopäätöksen tueksi ja on vertailukelpoinen vastaavien luokitusten kanssa, mutta mallia voitaisiin kehittää nykyistä tarkemmaksi ja luotettavammaksi.
Erityisesti kahden eri osamallin antamat toisistaan poikkeavat tulokset haittaavat mallin käyttämistä nykyistä tarkemmalla asteikolla.
Rating Alfa -luokituksesta olisi tämän työn perusteella mahdollista kehittää suhteellisen pienin muutoksin paremmaksi yritysten luottopäätösten tekoa ajatellen.
Tällaisesta palvelusta olisi työn tulosten perusteella todennäköisesti käytännössäkin merkittävää hyötyä yrityksille.
ED:2006-09-27
INSSI tietueen numero: 32418
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI