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| Tekijä: | Holst, J. Holtkamp, W. |
| Otsikko: | Risikoquantifizierung und Frühwarnsystem auf Basis der Value at Risk -Konzeption |
| Lehti: | Betriebs-Berater
2000 : VOL. 55:16, p. 815-820 |
| Asiasana: | |
| Vapaa asiasana: | Risikominimierung Krisenmanagement |
| Kieli: | ger |
| Tiivistelmä: | Im Beitrag wird ein Risikomessverfahren vorgestellt: das Value at Risk -Konzept wird vielfach mit den Trading-Aktivitäten von Banken assoziiert. Doch aufgrund der vielfältigen Vorteile kommt das VaR-Konzept auch ausserhalb des Finanzsektors immer mehr zur Anwendung. Neben der Risikoquantifizierung und Frühwarnung eignet sich der VaR für Limitsysteme, für eine risikoadjustierte Erfolgssteuerung sowie für die Allokation von Risikokapital im Unternehmen. Zunehmend wird darüber hinaus versucht, auch Schuldnerausfallrisiken sowie technisch-organisatorische Gefahrenpotenziale mit dem VaR zu messen. Im Beitrag wird der VaR als ein Verfahren zur Risikoquantifizierung und Frühwarnung erläutert. |
SCIMA