haku: @keyword convex optimization / yhteensä: 3
hakutulos-lista
viite: 3 / 3
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Leppänen, Samuli
Työn nimi:Numerical Methods in Risk Minimization
Numeeriset menetelmät riskin minimointitehtävissä
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2009
Sivut:46 (+5)      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Matematiikan ja systeemianalyysin laitos
Oppiaine:Matematiikka   (Mat-1)
Valvoja:Valkeila, Esko
Ohjaaja:Pennanen, Teemu
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje
sulje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark T80     | Arkisto
Avainsanat:risk minimization
convex optimization
optimized certainty equivalent
saddle point problem
variational inequality
large scale optimization
hedging problem
riskin minimointi
konveksi optimointi
optimoitu varmuusekvivalentti
satulapistetehtävä
variaatioepäyhtälö
suurien tehtävien numeerinen optimointi
portfolionsuojaustehtävä
Tiivistelmä (fin): Työssä käsitellään numeerisia menetelmiä riskin minimointitehtävässä eräälle riskimittojen luokalle.
Riskimitat esitetään käyttäen optimoitua varmuusekvivalenttia ja tämän esityksen avulla muodostetaan riskin minimointitehtävää vastaava satulapistetehtävä.
Esitystä käytetään myös tehtävän diskretointiin.
Työssä tutkitaan myös kolmea yksinkertaista aligradienttialgoritmia epäsileille konvekseille tehtäville.
Konveksin analyysin, integraalifunktionaalien ja stokastiikan teoriaa käydään läpi lyhyesti.
Algoritmien toimivuutta testataan portfolionsuojaustehtävässä.
Tiivistelmä (eng): In this thesis numerical methods in risk minimization for a class of risk measures is considered.
We represent risk measures using optimized certainty equivalent and use the representation to formulate a saddle point problem corresponding a problem of risk minimization.
The representation is used to discretize the problem.
We study three simple subgradient algorithms for nonsmooth convex optimization.
Some theoretical background of convex analysis and integral functionals is briefly reviewed.
In numerical experiments we test the performance of the algorithms on a hedging problem.
ED:2009-11-25
INSSI tietueen numero: 38614
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI