haku: @keyword risk assessment / yhteensä: 23
viite: 8 / 23
| Tekijä: | Tolva, Juha |
| Työn nimi: | Value creative risk assessment for enterprise risk management |
| Arvoa luova riskien arviointi yrityksen riskien hallinnassa | |
| Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
| Julkaisuvuosi: | 2012 |
| Sivut: | [8] + 75 Kieli: eng |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Tuotantotalouden laitos |
| Oppiaine: | Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta (TU-91) |
| Valvoja: | Maula, Markku |
| Ohjaaja: | Seppänen, Jukka |
| OEVS: | Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossaOppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa. Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/ Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.
Kirjautuminen asiakaskoneille
Opinnäytteen avaaminen
Opinnäytteen lukeminen
Opinnäytteen tulostus
|
| Sijainti: | P1 Ark Aalto | Arkisto |
| Avainsanat: | ERM risk assessment value creation firm performance business modeling simulation ERM arvon luonti riskien arviointi yrityksen suorituskyky liiketoiminnan mallinnus simulointi |
| Tiivistelmä (fin): | Kokonaisvaltainen riskienhallinta (ERM) opastaa yrityksiä hallitsemaan riskejä ja mahdollisuuksia ja siten luomaan arvoa sidosryhmille. Vaikka ERM -viitekehys sisältää riskien arvioinnin, yritykset harvoin onnistuvat arvioimaan riskejä tai hyödyntämään riskiarvioita arvoa luovissa toimenpiteissä. Tämä työ käsittelee arvoa luovaa riskien arviointia ERM -viitekehyksen puitteissa. Työn tutkimusongelma on, "Kuinka arvioida riskien vaikutuksia yrityksen tulevaisuuden suorituskykyyn", ja vastaavat tavoitteet on asetettu seuraavasti:. Kehittää malli, joka kuvaa epävarmuuksia yrityksen suorituskyvyssä, Mitata ja arvostaa riskejä tulevaisuuden suorituskykyä mittaamalla. Hyödyntää jakaumia tulevaisuuden suorituskyvyn mittareista arvon luonnissa. Kirjallisuuskatsauksessa tavoitteita lähestytään luomalla tulevaisuuteen suuntautunut suorituskyvynmittausmenetelmä, joka mahdollistaa jakaumien simuloimisen tärkeimmille suorituskyvyn mittareille. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan kuinka simuloituja jakaumia voidaan hyödyntää arvon luonnissa. Empiirinen tutkimus havainnollistaa kuinka teoriaa voidaan soveltaa käytäntöön esimerkkiyrityksessä Neste oil Oyj. Tulokset empiriasta ja kirjallisuuskatsauksesta korostavat liiketoiminnan mallintamisen tärkeyttä suhteessa riskien arviointiin. Ensinnäkin liiketoimintamalli mahdollistaa markkinoiden epävakaisuuden ja tapaussidonnaisten riskien mittaamisen firman suorituskyvyn mukaisesti. Toiseksi liiketoimintamallin muuttujien muuntaminen jakaumiksi antaa mahdollisuuden simuloida koko liiketoiminnan epävarmuutta ja ilmaista sitä suorituskyvyn mittareilla. Kolmanneksi yksittäiset riskit ja mallin herkkyydet voidaan arvostaa poissulkemalla yksittäisiä riskejä simuloitaessa koko liiketoimintamallia. Lopuksi jakaumia suorituskyvyn mittareista voidaan hyödyntää Economic Capital -menettelyssä, arvoa tuottavien riskien tunnistuksessa ja vertailtaessa riskeihin varautumisstrategioita riskipainotetun pääoman kannattavuus -mallin (RAROC) avulla. |
| Tiivistelmä (eng): | Enterprise Risk Management (ERM) provides companies with guidelines to manage risks and opportunities and thus create value for stakeholders. Although ERM -framework contains risk assessment, firms seldom succeed in assessing risks or deploying risk assessment to value creative actions. This study addresses value creative risk assessment within the ERM -framework. The research question of the study is, "How to assess risk implications to firm future performance", and the corresponding objectives are set as follows:. To develop a model reflecting uncertainties in firm performance. To measure and value risks by means of future performance measurement. To deploy future performance indicator distributions to value creation. In literature review, the objectives are approached by creating future-oriented performance measurement system which enables simulating distributions for key performance indicators. Furthermore, literature review examines how simulated distributions can be deployed to value creation. The empirical research describes how the theory is applied in practice at case company Neste oil Plc. The results from the case study and literature review highlight the importance of business modeling with respect to risk assessment. Firstly, business modeling enables measuring market volatilities and event based risks in accordance with firm performance. Secondly, converting business model variables into probability distribution allows simulating total business volatility and expressing it with key performance indicators. Thirdly, individual risks and model sensitivities can be valued by simulating absolute complements in the total business model universe. Finally, the resulting performance indicator distributions can be leveraged to economic capital approach, to identify value adding risks, and to compare risk response strategies with risk adjusted return on capital (RAROC) -models. |
| ED: | 2012-07-16 |
INSSI tietueen numero: 45038
+ lisää koriin
INSSI