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2.
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2000 : SEP-DEC, VOL. 10:3/4, p. 461-480
 2000 Engstrom, M.
Norden, L.
3.
Valuing the strategic option to sell life indurance business: Theory and evidence
Journal of Banking and Finance
2000 : OCT, VOL. 24:10, p. 1681-1702
 2000 Klumpes, P. J. M.
Shackleton, M. B.
4.
Los mercados primarios y las ofertas publicas de venta de valores.
Direccion y Progreso
1998 : NOV-DEC, 162, p. 21-25
 1998 Sanchez de la Peña, R.
5.
The tax advantages of refunding debt by calling, repurchasing, and putting
Financial Management
1993 : WINTER, VOL. 22:4, p. 96-105
 1993 Brick, I.
Palmon, O.
6.
Underwriting calls of convertible securities. A note.
Journal of Financial Economics
1992 : APR, VOL. 31:2, p. 269-278
 1992 Cowan, A. R.
Nayar, N.
Singh, A. K.
7.
El contrato de opcion como seguro.
Informacion Comercial Espanola
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 1992 Fernandez Izquierdo, A.
8.
Le currency options per il management del rischio di cambio.
Economia e Management
1991 : MAY,20, p. 47-57
 1991 Caputi, M.
9.
Opciones. Conceptos basicos y redistribucion del riesgo.
Alta Direccion
1991 : MAR-APR, 156, p. 105-112
 1991 Fernandez, P.
10.
El mercado de opciones.
Direccion y Progreso
1991 : JAN-FEB, 115, p. 38-44
 1991 Peironcely, R.
11.
Champ d'application de la formule de Black et generalisation au cas d'une option sur contrat forward d'echeance anterieure a celle du contrat a terme sous jacent
Analyse Financiere
1990 : 83, p. 34-42
 1990 Augros, J.C.
Quittard-Pinon, F.
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