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63.
Pricing term structure risk in futures markets
Journal of Financial and Quantitative Analysis
1998 : MAR, VOL. 33:1, p. 139-157
 1998 Roon, F.
64.
Market efficiency and natural selection in a commodity futures market.
Review of Financial Studies
1998 : FAL, VOL. 11:3, p. 647-674
 1998 Luo, G. Y.
65.
Volume and volatility in foreign currency futures markets
Review of Quantitative Finance and Accounting
1998 : MAY, VOL. 10:3, p. 285-302
 1998 Bhar, R.
Malliaris, A.
66.
Exchanges - who needs them ?
Euromoney
1998 : JUL, 7, p. 33-34, 36-37
 1998 Shirreff, D.
67.
Innovacion financiera: logros y perspectivas
Harvard-Deusto Finanzas & Contabilidad
1998 : MAY-JUN, 23, p. 10-15
 1998 Miller, M.H.
68.
Link Your Company's Hedging to Raising Your Stock Price
European Management Journal
1998 : VOL. 16:1, p. 63-69
 1998 Rao, A.
Edmunds, J.
69.
"Jeder Tag ein neuer Tag": Erfahrungen als Discount-Broker.
IO Management-Zeitschrift industrielle Organisation
1998 : VOL.67:6, p. 8-13
 1998 Arnieri, F.
Naumann, J.
70.
"Zeitinkonsistente Hedgingstrategien", oder: Von der infiniten Genese arbiträrer Entscheidungsmodelle - Replik zur Stellungnahme von Wolfgang Breuer
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung
1998 : VOL. 50:1, p. 54-58
 1998 Kürsten, W.
71.
Stellungnahme zu den Beitrag "Hedging-modelle, Unternehmens- produktion und antizipatorisch-simultanes Risikomanagement" von Wolfgang Kürsten (ZfbF-Sonderheft 38, s. 127-154)
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung
1998 : VOL. 50:1, p. 49-53
 1998 Breuer, W.
72.
Information flows between Eurodollar spot and futures markets
Multinational Finance Journal
1997 : DEC, VOL. 1:4, p. 255-271
 1997 Cheung, Y-W.
Fung, H-G.
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