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9.
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Direccion y Progreso
1991 : JAN-FEB, 115, p. 38-44
 1991 Peironcely, R.
11.
Champ d'application de la formule de Black et generalisation au cas d'une option sur contrat forward d'echeance anterieure a celle du contrat a terme sous jacent
Analyse Financiere
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 1990 Augros, J.C.
Quittard-Pinon, F.
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The Effects of Volatility Misestimation on Option-Replication Portfolio Insurance
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1990 : MAY/JUN, VOL. 46:3, p. 61-70
 1990 Rendleman, R.J.
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13.
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Banque
1990 : SEP, 508, p. 844-848
 1990 Desarbres, S.
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14.
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A put option paradox.
Journal of Financial and Quantitative Analysis
1988 : MAR, VOL. 23:1, p. 23-26
 1988 Grinblatt, M.
Johnson, H.
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