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| Author: | Bamberg, G. Dorfleitner, G. Krapp, M. |
| Title: | Zur Bewertung risikobehafteter Zahlungsströme mit intertemporaler Abhängigkeitsstruktur |
| Journal: | Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
2004 : MAR/APR, 2, p. 101-118 |
| Index terms: | finance cash flow risk valuation models |
| Language: | ger |
| Abstract: | Risikobehaftete Zahlungsströme sind nicht nur durch die (Marginal-) Verteilungen der Perioden-Cash-flows, sondern auch durch intertemporale Abhängigkeiten (als: In-Ab-n.) gekennzeichnet. In diesem Beitrag wird u.a. geklärt, wann der Kapitalwert als Argument einer Einperioden-Nutzenfunktion verwendet werden darf. Ferner werden als marktorientierte Bewertungsverfahren die exakte Duplizierung, die relaxierte Duplizierung und CAPM-basierte Ansätze in verschiedenen Varianten diskutiert. In-Ab-n. sind hierbei zumeist irrelevant. |
SCIMA