search query: @author Pfingsten, A. / total: 5
reference: 1 / 5
« previous | next »
| Author: | Pfingsten, A. Wagner, P. Wolferink, C. |
| Title: | Eine empirische Analyse der Rangkorrelationen zwischen verschiedenen Risikomassen |
| Journal: | Zeitschrift für Betriebswirtschaft
2004 : VOL. 74:2, Ergänzungsheft, p. 79-103 |
| Index terms: | risk management value-at-risk models |
| Language: | ger |
| Abstract: | Der Value at Risk ist ein mit theoretischen Mängeln behaftetes Risikomass (hierauf als: R-mass/R-masse - für 'Risiko' als: R.), das allerdings in vielen Kreditinstituten nicht zuletzt wegen seiner aufsichtsrechtlichen Anerkennung eingesetzt wird. In diesem Beitrag wird es mit dem Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman verglichen, zu welcher Rangfolge nach dem R.-gehalt diverse R-masse für die täglichen Gewinn- und Verlustverteilungen zweier realer Handelsbücher führen. Die Ergebnisse des Beitrags besagen für den untersuchten Fall, dass der Auswahl eines konkreten R-masses keine überragende Bedeutung zukommt. |
« previous | next »
SCIMA