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| Author: | Ewert, R. Szczesny, A. |
| Title: | Risikoindikatoren, Rating und Ausfallwahrscheinlichkeit im Kreditgeschäft Eine empirische Untersuchung vor dem Hintergrund von Basel II |
| Journal: | Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
2002 : NOV/DEC, 6, p. 574-590 |
| Index terms: | Banking Finance Risk Companies Germany |
| Freeterms: | Rating |
| Language: | ger |
| Abstract: | Auf der Basis eines umfangreichen Datensatzes, der Informationen aus Kreditakten aus dem Unternehmenskreditgeschäft sechs deutscher Universalbanken umfasst, wird die Struktur bankinterner Ratings analysiert. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um die Reformvorschläge Basel II wird (1) der Zusammenhang zwischen theoretisch fundierten Risikoindikatoren und bankinternen Ratings, der (2) Zusammenhang zwischen den bankinternen Ratings und der beobachteten Ausfallwahrscheinlichkeit und (3) der Zusammenhang zwischen Risikoindikatoren und beobachtbarer Ausfallwahrscheinlichkeiten untersucht. Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass die Ratings Prognosekraft besitzen, sich die Struktur der Rating-Verfahren von Bank zu Bank stark unterscheidet und dass bei der Konstruktion von Rating-Systemen noch Verbesserungspotential besteht. |
SCIMA