haku: @keyword derivative exchange / yhteensä: 1
viite: 1 / 1
« edellinen | seuraava »
Tekijä: | Sirkiä, Marko |
Työn nimi: | Pörssitarjousten käsittelyohjelmisto |
Combination Order Matching | |
Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
Julkaisuvuosi: | 1999 |
Sivut: | 82 Kieli: fin |
Koulu/Laitos/Osasto: | Tietotekniikan osasto |
Oppiaine: | Ohjelmistotekniikka (Tik-106) |
Valvoja: | Nurmi, Otto |
Ohjaaja: | Kyhälä, Ari |
OEVS: | Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossaOppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa. Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/ Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.
Kirjautuminen asiakaskoneille
Opinnäytteen avaaminen
Opinnäytteen lukeminen
Opinnäytteen tulostus
|
Sijainti: | P1 Ark T80 | Arkisto |
Avainsanat: | kombinatorinen optimointi virtausalgoritmi kokonaislukuohjelmointi johdannaispörssi combinatorial optimization integer programming network flow derivative exchange |
Tiivistelmä (fin): | Johdannaispörssin yhdistelmätarjous on usean tarjouksen joukko, jota käsitellään jakamattomana kokonaisuutena. Joukon yksittäisillä tarjouksilla ei ole omaa hintaa, vaan yhdistelmätarjouksella on yksi hinta. Tarjouskirja on yhdistelmätarjousten joukko. Kauppojen automaattitäsmäytys, toisensa kohtaavien osto- ja myyntitarjousten etsiminen, voidaan suorittaa kaupan määritelmän täyttävän alijoukon hakuna tarjouskirjasta. Tämä haku on luonteeltaan kombinatorinen optimointitehtävä, jossa pyritään optimoimaan löydetyn kaupan tarjouksien hintojen summaa. Optimointitehtävän ratkaisumenetelmäehdokkaita ovat minimikustannusvirtaus, kokonaislukuohjelmointi ja rajoiteohjelmointi. Tässä työssä kuvataan ongelman ratkaisemista jokaisella näistä algoritmiehdokkaista. Todetaan, että tarjousten täsmäytysongelma on hyvin lähellä yleisesti tunnettuja minimikustannusvirtaus- ja paritusongelmia, jotka ratkeavat polynomisessa ajassa. Täsmäytysongelmassa joudutaan kuitenkin käyttämään hieman erilaisia rajoitteita kuin virtausongelmissa, eikä sille niiden takia voida soveltaa erikoistapauksiin viritettyjä virtausalgoritmeja. Kokonaislukuohjelmointi otetaan lähempään tarkasteluun. Todetaan, että tarjousten täsmäytys on sillä ratkaistavissa ilman tarjousten monimuotoisuuden rajoittamista Suomen kokoisilla markkinoilla. |
ED: | 1999-05-21 |
INSSI tietueen numero: 14265
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI