haku: @keyword portfolionsuojaustehtävä / yhteensä: 1
viite: 1 / 1
« edellinen | seuraava »
Tekijä: | Leppänen, Samuli |
Työn nimi: | Numerical Methods in Risk Minimization |
Numeeriset menetelmät riskin minimointitehtävissä | |
Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
Julkaisuvuosi: | 2009 |
Sivut: | 46 (+5) Kieli: eng |
Koulu/Laitos/Osasto: | Matematiikan ja systeemianalyysin laitos |
Oppiaine: | Matematiikka (Mat-1) |
Valvoja: | Valkeila, Esko |
Ohjaaja: | Pennanen, Teemu |
OEVS: | Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossaOppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa. Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/ Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.
Kirjautuminen asiakaskoneille
Opinnäytteen avaaminen
Opinnäytteen lukeminen
Opinnäytteen tulostus
|
Sijainti: | P1 Ark T80 | Arkisto |
Avainsanat: | risk minimization convex optimization optimized certainty equivalent saddle point problem variational inequality large scale optimization hedging problem riskin minimointi konveksi optimointi optimoitu varmuusekvivalentti satulapistetehtävä variaatioepäyhtälö suurien tehtävien numeerinen optimointi portfolionsuojaustehtävä |
Tiivistelmä (fin): | Työssä käsitellään numeerisia menetelmiä riskin minimointitehtävässä eräälle riskimittojen luokalle. Riskimitat esitetään käyttäen optimoitua varmuusekvivalenttia ja tämän esityksen avulla muodostetaan riskin minimointitehtävää vastaava satulapistetehtävä. Esitystä käytetään myös tehtävän diskretointiin. Työssä tutkitaan myös kolmea yksinkertaista aligradienttialgoritmia epäsileille konvekseille tehtäville. Konveksin analyysin, integraalifunktionaalien ja stokastiikan teoriaa käydään läpi lyhyesti. Algoritmien toimivuutta testataan portfolionsuojaustehtävässä. |
Tiivistelmä (eng): | In this thesis numerical methods in risk minimization for a class of risk measures is considered. We represent risk measures using optimized certainty equivalent and use the representation to formulate a saddle point problem corresponding a problem of risk minimization. The representation is used to discretize the problem. We study three simple subgradient algorithms for nonsmooth convex optimization. Some theoretical background of convex analysis and integral functionals is briefly reviewed. In numerical experiments we test the performance of the algorithms on a hedging problem. |
ED: | 2009-11-25 |
INSSI tietueen numero: 38614
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI