haku: @supervisor Wallenius, Hannele / yhteensä: 24
viite: 4 / 24
| Tekijä: | Vähä-Vahe, Jussi |
| Työn nimi: | Pricing Barrier Options when Volatility is Stochastic |
| Barrier-optioiden hinnoittelu stokastisella volatiliteetilla | |
| Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
| Julkaisuvuosi: | 2015 |
| Sivut: | (10) + 65 s. + liitt. 4 Kieli: eng |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Perustieteiden korkeakoulu |
| Oppiaine: | Strateginen johtaminen (IL3006) |
| Valvoja: | Wallenius, Hannele |
| Ohjaaja: | Kaila, Ruth |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201512165740 |
| Sijainti: | P1 Ark Aalto 9254 | Arkisto |
| Avainsanat: | barrier option black-scholes model Heston model option pricing stochastic volatility barrier-optio Black-Scholdes - malli Heston-malli option hinnoittelu stokastinen volatiliteetti |
| ED: | 2016-01-17 |
INSSI tietueen numero: 52863
+ lisää koriin
INSSI