haku: @instructor Tarkoma, Sasu / yhteensä: 26
viite: 9 / 26
Tekijä: | Lindström, Jyri |
Työn nimi: | Algorithmic trading and complex event processing |
Algoritminen kaupankäynti ja monimutkaisten tapahtumien käsittely | |
Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
Julkaisuvuosi: | 2010 |
Sivut: | (8) + 69 Kieli: eng |
Koulu/Laitos/Osasto: | Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta |
Oppiaine: | Tietokoneverkot (T-110) |
Valvoja: | Ylä-Jääski, Antti |
Ohjaaja: | Tarkoma, Sasu ; Nyholm, Teemu |
OEVS: | Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossaOppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa. Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/ Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.
Kirjautuminen asiakaskoneille
Opinnäytteen avaaminen
Opinnäytteen lukeminen
Opinnäytteen tulostus
|
Sijainti: | P1 Ark Aalto | Arkisto |
Avainsanat: | event complex event complex event processing CEP event processing language EPL algorithmic trading C# tapahtuma monimutkainen tapahtuma monimutkaisen tapahtuman käsittely tapahtuman käsittelykieli algoritminen kaupankäynti |
Tiivistelmä (fin): | Tämän opinnäytteen tarkoituksena on tutkia monimutkaisten tapahtumien käsittelyn soveltuvuutta algoritmiseen kaupankäyntiin. Tyypillisesti kaupankäyntialgoritmit toteutetaan C++/C#/Java ohjelmointikielillä. Monimutkaisten tapahtumien käsittely on yleiskäyttöinen tekniikka, jota käytetään suurten tapahtumamäärien käsittelyyn ja merkityksellisten tapahtuma kuvioiden havaitsemiseen tapahtuma pilvestä. Tutkimus suoritetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla algoritmisen kaupankäyntijärjestelmän arkkitehtuuri ja kehikko. Toteutettuun kaupankäyntijärjestelmään toteutetaan neljä kaupankäynti algoritmia käyttäen avoimen lähdekoodin monimutkaisten tapahtumien käsittely moottoria NEsper ja sen tapahtumien käsittely kieltä. Monimutkaisten tapahtumien käsittelyn soveltuvuutta algoritmisen kaupankäyntiin arvioitiin suorituskykytestien ja kaupankäyntialgoritmien toteutuksessa saatujen kokemusten perusteella. Monimutkaisten tapahtumien käsittelyn havaittiin sopivan algoritmiseen kaupankäyntiin. |
Tiivistelmä (eng): | The purpose of this thesis is to study the applicability of Complex Event Processing (CEP) to Algorithmic Trading. Typically trading algorithms are implemented using traditional programming languages like C++/C#/Java. Complex Event Processing (CEP) is a generic technology that can be used to process large amount of events and find out meaningful event patterns from an event cloud. The research is conducted by designing and implementing architecture and framework for an algorithmic trading system. In addition to the implemented Algorithmic Trading System four trading algorithms are implemented using open source CEP engine NEsper and its Event Processing Language (EPL). The suitability of CEP for Algorithmic Trading was evaluated on the basis of performance tests and experience gained on trading algorithm implementation. Complex Event Processing was found to be a suitable technique for Algorithmic Trading. |
ED: | 2010-08-27 |
INSSI tietueen numero: 40306
+ lisää koriin
INSSI