haku: @keyword value at risk / yhteensä: 3
hakutulos-lista
viite: 3 / 3
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Vehviläinen, Iivo
Työn nimi:Risk management in electricity markets
Riskienhallinta sähkömarkkinoilla
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:1998
Sivut:73      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto
Oppiaine:Sovellettu matematiikka   (Mat-2)
Valvoja:Hämäläinen, Raimo P.
Ohjaaja:Räsänen, Mika ; Keppo, Jussi
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje
sulje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark TF80     | Arkisto
Avainsanat:risk management
derivatives
hedging
Monte Carlo simulation
value at risk
riskienhallinta
johdannaisinstrumentit
suojautuminen
Monte Carlo -simulointi
Tiivistelmä (fin):Työssä sovelletaan rahoitusteorian menetelmiä vapautuville sähkömarkkinoille.
Työssä keskitytään markkinoiden hinnanmuutoksista aiheutuvien taloudellisten riskien hallintaan.

Paikalliset olosuhteet vaikuttavat sähkömarkkinoiden luonteeseen.
Työssä kuvataan Suomen sähkömarkkinoiden nykytila ja Pohjoismaisten sähköpörssien tuotteet.

Johdannaisilla suojaudutaan markkinariskejä vastaan.
Työn riskienhallinta pohjautuu koko johdannaissopimusten ja varsinaisten sähkökauppojen muodostaman kaupankäyntisalkun hallintaan.
Työssä esitetään salkun arvon määrittämiseen tarvittavat talousteorian käsitteet ja menetelmät.

Riskienhallintajärjestelmä simuloi salkun tuottoa Monte Carlo -menetelmällä.
Simuloinnilla saadaan salkun odotettavissa oleva tuotto ja heikoin tuotto annetulla riskitasolla, eli value at risk -taso.
Salkun sisältöä voidaan myös optimoida suhteessa nykytilaan.
Käyttäjän riskiasennetta mallinnetaan hyötyfunktiolla.

Työssä osoitetaan käytännön esimerkein simuloinnin ja optimoinnin toimivuus.
Rahoitusteorian menetelmät toimivat hyvin sähkömarkkinoilla.
Alustavat tulokset riskienhallintajärjestelmän kokeilusta Helsingin Energialla ovat lupaavia.
Tämä tukee rahoituksen menetelmien laaja-alaisempaa soveltamista vapautuvilla sähkömarkkinoilla.
ED:1998-11-10
INSSI tietueen numero: 13644
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI