haku: @keyword luottoriski / yhteensä: 7
viite: 5 / 7
Tekijä: | Kovanen, Lauri |
Työn nimi: | Yritysten maksuhäiriötodennäköisyyden ennustaminen |
Forecasting the probability of corporate default | |
Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
Julkaisuvuosi: | 2008 |
Sivut: | 102 s. + liitt. Kieli: fin |
Koulu/Laitos/Osasto: | Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta |
Oppiaine: | Sovellettu matematiikka (Mat-2) |
Valvoja: | Salo, Ahti |
Ohjaaja: | Vimpari, Pekka |
OEVS: | Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossaOppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa. Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/ Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.
Kirjautuminen asiakaskoneille
Opinnäytteen avaaminen
Opinnäytteen lukeminen
Opinnäytteen tulostus
|
Sijainti: | P1 Ark TKK 6698 | Arkisto |
Avainsanat: | credit risk corporate credit discriminant analysis rating model credit decision making credit rating qualitative information macroeconomics luottoriski yritysluotto erotteluanalyysi luokittelumalli luottopäätös luottokelpoisuusluokitus laadullinen informaatio makrotalous |
Tiivistelmä (fin): | Työssä muodostetaan erotteluanalyysiin perustuva malli suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten maksuhäiriötodennäköisyyden ennustamiseen. Maksuhäiriötä ja siihen johtavaa prosessia tarkastellaan yritykselle luottoa myöntävän pankin näkökulmasta, ja malli rakennetaan osaksi pankin luottoriskinhallintajärjestelmää. Ennustemalli hyödyntää tilinpäätösinformaatiota ja laadullisia asiantuntija-arvioita yritysten tilanteesta. Lähestymistavaksi valitaan mallien muodostaminen erikseen tilinpäätös- ja laadulliselle tiedolle. Näiden mallien todennäköisyysennusteiden yhdistelyyn muodostetaan edelleen kuvaus, joka ottaa huomioon osamallien ennustetarkkuuden. Systeemiset riskit huomioidaan varmistamalla mallin stabiilius ajassa, jolloin ennusteiden käyttäytymistä suhteessa makrotaloudelliseen tilanteeseen voidaan myöhemmin tutkia. Tilinpäätöstietoja hyödyntävä malli saavuttaa hyvän ennustetarkkuuden pitkällä aikavälillä. Asiantuntija-arvioihin perustuvalla mallilla ei päästä yhtä hyvään tarkkuuteen, mutta se osoittautuu kuitenkin käyttökelpoiseksi sellaisessa tilanteessa, jossa tilinpäätöstietoja ei ole käytettävissä. Luokittelutarkkuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi mallin parametreja voidaan päivittää toteutuneiden maksuhäiriötapausten perusteella. Muodostettu malli on ajan suhteen stabiili, joten se soveltuu hyvin myös makrotalouden vaikutuksen mallintamiseen ja luottoportfolion stressitestaukseen simulointien avulla. |
ED: | 2008-09-25 |
INSSI tietueen numero: 36315
+ lisää koriin
INSSI