haku: @keyword ennustaminen / yhteensä: 57
viite: 7 / 57
| Tekijä: | Hirvonen, Jussi |
| Työn nimi: | Stochastic approach to mid- and long-term forecasting of ERCOT real-time electricity price |
| Sähkön hinnan ennustaminen stokastisin menetelmin | |
| Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
| Julkaisuvuosi: | 2016 |
| Sivut: | 104 s. + liitt. 7 Kieli: eng |
| Koulu/Laitos/Osasto: | Perustieteiden korkeakoulu |
| Oppiaine: | Systems and Operations Research (SCI3055) |
| Valvoja: | Ilmonen, Pauliina |
| Ohjaaja: | Leino, Jyrki |
| Elektroninen julkaisu: | http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201605122035 |
| Sijainti: | P1 Ark Aalto 3922 | Arkisto |
| Avainsanat: | forecasting bootstrap electricity price ERCOT ennustaminen sähkön hinta |
| Tiivistelmä (fin): | Tämän työn tavoitteena on mallintaa päivän sisäistä sähkönhintaa Teksasissa sijaitsevalla ERCOT-markkinalla. Lisäksi kehitetään simulointimenetelmä, jolla voidaan luoda hinta-aikasarjoja useaksi vuodeksi tulevaisuuteen. Selittäjämuuttujien vaikutus huomioidaan mallinnuksessa. Sähkönhinnan ennustaminen on tärkeää esimerkiksi voimalaitosinvestointien kannattavuutta laskettaessa. ERCOT:ssa voimalaitokset myyvät sähköä kolmella markkinalla: seuraavan päivän (DA), päivän sisäisellä (RT) sekä reservituotemarkkinalla (AS). Tavallisesti vain DA-markkinan hinta huomioidaan investointilaskelmissa. Nopeat voimalaitokset voivat kuitenkin hyötyä merkittävästi RT-markkinahinnan liikkeistä ja erityisesti sen ja DA-markkinahinnan erosta. Sähkönhinnan ennustamiseksi on olemassa kahdenlaisia menetelmiä - fundamentaalisia ja stokastisia. DA-markkinahinnan ennustamiseen käytetään yleisesti tietokoneohjelmia, joiden antamat tulokset ovat varsin tarkkoja niin lyhyellä kuin pitkälläkin ennustehorisontilla. RT-markkinahinnalle ei kuitenkaan ole olemassa vastaavia pitkän aikavälin ratkaisuja. Tässä työssä tutkitaan tilastollisesti RT-markkinahinnan muodostumista. Löydettyihin selittäjämuuttujiin perustuen rakennetaan bootstrap-menetelmää käyttäen stokastinen ennustemalli. Korkeiden hintapiikkien nähdään useimmiten tapahtuvan korkean DA-markkinahinnan ja alhaisen vapaan sähköntuotantokapasiteetin aikoina. Tavallisimmalla hintatasolla selittäjämuuttujiksi valitaan DA-markkinahinta, vapaan sähköntuotantokapasiteetin ennustevirhe, tuulituotannon ylittävän kulutuksen muutosnopeus sekä edellinen RT-markkinahinta. Selittäjämuuttujien arvot simuloidaan sähkömarkkinamallinnukseen tarkoitetulla tietokoneohjelmalla ja Markovin ketjuihin perustuvalla stokastisella menetelmällä. Simulointimenetelmän toimivuus varmistetaan ennustamalla menneisyyden hintoja ja havaitsemalla ennusteet tarpeeksi samanlaisiksi toteutuneiden kanssa. RT-markkinahintaa simuloidaan kahdessa tulevaisuuden skenaariossa. Tuulituotannon määrän kasvun nähdään kasvattavan hintavaihteluita RT-markkinalla. |
| ED: | 2016-05-22 |
INSSI tietueen numero: 53589
+ lisää koriin
INSSI