haku: @author Kamstra, M. / yhteensä: 2
viitteet: 1-2 / 2
« edellinen sivu | seuraava sivu »
 otsikkovuositekijä
1.
An artificial neural network-GARCH model for international stock return volatility
Journal of Empirical Finance
1997 : MAR, VOL. 4:1, p. 17-46
 1997 Donaldson, R.
Kamstra, M.
2.
Combining algorithms based on robust estimation techniques and co-integrating restrictions. (!Combining forecasts)
Journal of Forecasting
1989 : JUL-SEP, VOL. 8:3, p. 189-198
 1989 Hallman, J.
Kamstra, M.
« edellinen sivu | seuraava sivu »
SCIMA