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 otsikkovuositekijä
17.
Can a time-varying risk premium explain excess returns in the forward market for foreign exchange?
Journal of International Economics
1990 : FEB , VOL. 28 : 1-2 ,p. 47-70
 1990 Kaminsky, G.
Peruga, R.
18.
An analysis of intertemporal pricing for forward foreign exchange contracts.
Journal of Finance
1989 : MAR, VOL. 44:1, p. 183-194
 1989 Huang, R. D.
19.
Forward markets, currency options and the hedging of foreign exchange risk
Journal of International Economics
1988 : NOV, VOL. 25 : 3-4, p. 291-302
 1988 Ware, R.
Winter, R.
20.
The predictive power of the term structure during recent monetary regimes.
Journal of Finance
1988 : JUN, VOL. 43:2, p. 339-356
 1988 Hardouvelis, G. A.
21.
Managing foreign exchange: looking forward.
Accountancy
1988 : NOV, VOL. 102:1143, p. 136, 138-139
 1988 Ross, D.
22.
Pratique des options de change.
Banque
1988 : NOV, 488, p. 1109-1110, 1112, 1114
 1988 Leddet, J.
23.
Les options de change a prime zero 2.
Banque
1988 : FEB, 480, p. 161-162, 164, 165
 1988 Briys, E.
Crouhy, M.
24.
L'option de devises et le change.
Banque
1988 : FEB, 480, p. 153-155, 158, 159, 215
 1988 Duquesne, P.
25.
Les options de change a prime zero.1.
Banque
1987 : NOV, 477, p. 1046-1050
 1987 Briys, E.
Crouhy, M.
26.
Hedging foreign exchange exposures : independent vs integration approaches.
Journal of International Business Studies
1987 : SUMMER, VOL. 18:2, p. 33-51
 1987 Kwok, C.
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