haku: @journal_id 586 / yhteensä: 102
viitteet: 32-41 / 102
« edellinen sivu | seuraava sivu »
 otsikkovuositekijä
32.
Modele analytique d'`valuation des options de remboursement anticip`
Finance
1991 : DEC, VOL. 12:2, p. 7-34
 1991 Andria, P. d'
Elie, L.
Boulier, J.-F.
33.
H`t`rog`n`it` des anticipations, ventes a d`couvert et prix des titres : une revue de la litt`rature
Finance
1991 : JUN, VOL. 12:1, p. 126-158
 1991 L'Her, J.F.
Suret, J.M.
34.
Saisonnalit` des rentabilit`s dans la semaine et la s`ance a la bourse de Paris
Finance
1991 : JUN, VOL. 12:1, p. 105-126
 1991 Hamon, J.
Jacquillat, B.
35.
Les donn`es actions de la banque de donn`es boursieres AFFI-SBF
Finance
1991 : JUN, VOL. 12:1, p. 65-104
 1991 Hamon, J.
Jacquillat, B.
36.
Inferring volatility from option prices
Finance
1991 : JUN, VOL. 12:1, p. 45-64
 1991 Galai, D.
37.
CAPM, p`riodicit` de la prime de risque et anomalie de taille : le cas suisse
Finance
1991 : JUN, VOL. 12:1, p. 23-44
 1991 Cornioley, C.
Pasquier-Dorthe, J.
38.
European path dependent options : the case of geometric averages
Finance
1991 : JUN, VOL. 12:1, p. 7-22
 1991 Conze, A.
Viswanathan, M.
39.
Les indices de confiance des inities et la selection des actions au Canada.
Finance
1990 : DEC, VOL. 11:2, p. 113-135
 1990 Suret, J. M.
Cornier, E.
40.
L'effet "jour de la semaine a la Bourse de Paris" : une approche par les moyennes mobiles.
Finance
1990 : DEC, VOL. 11:2, p. 83-109
 1990 Louvet, P.
Taramasco, O.
41.
The relationship between risk return characteristics of mutual funds and their size.
Finance
1990 : DEC, VOL. 11:2, p. 67-82
 1990 Khoury, N. T.
Martel, J. M.
« edellinen sivu | seuraava sivu »
SCIMA