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 otsikkovuositekijä
45.
Les indices de confiance des inities et la selection des actions au Canada.
Finance
1990 : DEC, VOL. 11:2, p. 111-135
 1990 Suret, J. M.
Cornier, E.
46.
Sous-evaluation des titres et methodes d'introduction au second marche.
Finance
1990 : JUN, VOL. 11:1, p. 125-134
 1990 Husson, B.
Jacquillat, B.
47.
Les cours des marches d'actions suivent-ils une marche au hasard?
Finance
1990 : JUN, VOL. 11:1, p. 107-121
 1990 Fontaine, P.
48.
Stock-options et signalisation : la cas francais.
Finance
1990 : JUN, VOL. 11:1, p. 81-106
 1990 Desbrieres, P.
49.
Analyse technique et efficience des marches des changes : un test empirique.
Finance
1990 : JUN, VOL. 11:1, p. 63-80
 1990 Bruslerie, H. de la
50.
Que vaut la signature des grands emetteurs obligataires? Un modele d'evaluation.
Finance
1990 : JUN, VOL. 11:1, p. 45-62
 1990 Billy, J. B.
Meunier, F.
51.
Market serial correlation and the valuation of index options.
Finance
1990 : JUN, VOL. 11:1, p. 29-44
 1990 Berglund, T.
Liljeblom, E.
Hedvall, K.
52.
La partage de risque preteur-emprunteur : une approche en termes de contrats contingents.
Finance
1990 : JUN, VOL. 11:1, p. 7-28
 1990 Artus, P.
Foreixas, X.
53.
Rationnement du credit et contrats implicites : theorie et tests econometriques.
Finance
1989 : DEC, VOL. 10:2, p. 59-76
 1989 Lobez, F.
54.
A shortcut to Ito's lemma for financial applications : the case of hedging with interest rate futures.
Finance
1989 : DEC, VOL. 10:2, p. 51-58
 1989 Pieptea, D. R.
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