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 otsikkovuositekijä
49.
Analyse technique et efficience des marches des changes : un test empirique.
Finance
1990 : JUN, VOL. 11:1, p. 63-80
 1990 Bruslerie, H. de la
50.
Que vaut la signature des grands emetteurs obligataires? Un modele d'evaluation.
Finance
1990 : JUN, VOL. 11:1, p. 45-62
 1990 Billy, J. B.
Meunier, F.
51.
Market serial correlation and the valuation of index options.
Finance
1990 : JUN, VOL. 11:1, p. 29-44
 1990 Berglund, T.
Liljeblom, E.
Hedvall, K.
52.
La partage de risque preteur-emprunteur : une approche en termes de contrats contingents.
Finance
1990 : JUN, VOL. 11:1, p. 7-28
 1990 Artus, P.
Foreixas, X.
53.
Rationnement du credit et contrats implicites : theorie et tests econometriques.
Finance
1989 : DEC, VOL. 10:2, p. 59-76
 1989 Lobez, F.
54.
A shortcut to Ito's lemma for financial applications : the case of hedging with interest rate futures.
Finance
1989 : DEC, VOL. 10:2, p. 51-58
 1989 Pieptea, D. R.
55.
The canadian tax reform and dividends : a re-examination.
Finance
1989 : DEC, VOL. 10:2, p. 27-49
 1989 Suret, J. M.
Gagnon, J. M.
56.
Modele de validite aleatoire et prix des options.
Finance
1989 : DEC, VOL. 10:2, p. 7-25
 1989 Dehapiot, T.
Manchet, S.
57.
The crisis in Spanish private banks : a logit analysis.
Finance
1989 : JUN, VOL. 10:1, p. 69-88
 1989 Rodriguez, J. M.
58.
L'evalutation et la gestion d'un portefeuille comprenant des contrats MATIF, BTAN et des options sur BTAN et sur contrats MATIF.
Finance
1989 : JUN, VOL. 10:1, p. 41-67
 1989 Portait, R.
Allemane, R.
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