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 otsikkovuositekijä
82.
Multifactor portfolio efficiency and multifactor asset pricing
Journal of Financial and Quantitative Analysis
1996 : DEC, VOL. 31:4, p. 441-465
 1996 Fama, E. F.
83.
The persistence of risk-adjusted mutual fund performance
Journal of Business
1996 : APR, VOL. 69:2, p. 133-157
 1996 Elton, E. J.
Gruber, M. J.
Blake, C. R.
84.
La estimacion de las rubricas inversiones de cartera y otro capital en la balanza de pagos.
Informacion Comercial Espanola
1996 : APR, 752, p. 81-98
 1996 Sanchez Munoz, C.
85.
Vermögenssichernde Wertpapierplanung
Zeitschrift für Betriebswirtschaft
1996 : VOL. 66:8, p. 979-987
 1996 Hellwig, K.
86.
Experimental evidence on the irreversibility effect.
Theory and Decision
1996 : JAN, VOL. 40:1, p. 51-78
 1996 Rauchs, A.
Willinger, M.
87.
Multi-Faktorenmodelle: Grundlagen und Einsatz im Management von Aktien-Portefeuilles
Schmalenbachs Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung
1996 : VOL. 48:1, p. 3-29
 1996 Albrecht, P.
Maurer, R.
Mayser, J.
88.
The implications of the home bias in equity portfolios
Business Strategy Review
1994 : SUMMER, VOL. 5:2, p. 41-53
 1994 Cooper, I.
Kaplanis, E.
89.
A stochastic dominance analysis of the turnover related performance of mutual funds
Review of Quantitative Finance and Accounting
1994 : OCT, VOL. 4:3, p. 239-251
 1994 Taylor, W.
Yoder, J.
90.
Evaluating the performance of venture capital investments
Business Horizons
1994 : SEP-OCT, VOL. 37:5, p. 70-75
 1994 Schilit, W. K.
91.
Another look at time-varying risk and return in a long-horizon contrarian strategy.
Journal of Financial Economics
1993 : FEB, VOL. 33:1, p. 119-144
 1993 Jones, S. L.
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