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 otsikkovuositekijä
203.
Optimal portfolio choice under incomplete information.
Journal of Finance
1986 : JUL, VOL. 41:3, p. 733-749
 1986 Gennotte, G.
204.
Portfolio modelling and the caracteristics approach.
Managerial Finance
1986 : VOL. 12:3, p. 16-18
 1986 Dodds, C.
205.
Hedged dividend capture with stock index options.
Financial Management
1986 : SUMMER, VOL. 15:2, p. 5-12
 1986 Zivney, T. L.
Alderson, M. J.
206.
Using L 2 estimation for L 1 : An application to the single-index model.
Decision Sciences
1986 : SUMMER, VOL. 17:3, p. 414-423
 1986 Pari, R.
Chatterjee, S.
207.
Arbitrage systematique et performance sur les marches euro-obligataires.
Banque
1986 : MAR, 459, p. 266-268, 270-271
 1986 Bruslerie, H. de la
Wedd, P.
208.
Opportunity : Actively managed investment universes.
Financial Analysts' Journal
1986 : JAN/FEB, VOL. 42:1, p. 49-57
 1986 Good, W. R.
Hermansen, R. W.
Barneby, T. K.
209.
The duration of option portfolios.
Journal of Financial Economics
1985 : VOL. 14:2, p. 309-315
 1985 Garman, M. B.
210.
Some evidence on the value of dividend discount models.
Financial Analysts' Journal
1985 : NOV-DEC, VOL. 41:6, p. 60-69
 1985 Sorensen, E. H.
Williamson, D. A.
211.
Approximate factor structures : interpretations and implications for empirical tests.
Journal of Finance
1985 : DEC, VOL. 40:5, p. 1367-1373
 1985 Grinblatt, M.
Titman, S.
212.
On the optimality of portfolio insurance.
Journal of Finance
1985 : DEC, VOL. 40:5, p. 1341-1352
 1985 Benninga, S.
Blume, M.
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