haku: @author Andersen, T. G. / yhteensä: 4
viitteet: 1-4 / 4
« edellinen sivu | seuraava sivu »
 otsikkovuositekijä
1.
Micro Effects of Macro Announcements: Real-Time Price Discovery in Foreign Exchange
American Economic Review
2003 : MAR, VOL. 93:1, p. 38-62
 2003 Andersen, T. G.
2.
Efficient method of moments estimation of a stochastic volatility model: A Monte Carlo study
Journal of Econometrics
1999 : JUL, VOL. 91:1, p. 61-87
 1999 Andersen, T. G.
Chung, H-J.
Sorensen, B. E.
3.
Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets
Journal of Empirical Finance
1997 : JUN, Vol. 4:2-3, p. 115-158
 1997 Andersen, T. G.
Bollerslev, T.
4.
Estimating continuous-time stochastic volatility models of the short-term interest rate
Journal of Econometrics
1997 : APR, VOL. 77:2, p. 343-377
 1997 Andersen, T. G.
Lund, J.
« edellinen sivu | seuraava sivu »
SCIMA