haku: @author Burgess, R. C. / yhteensä: 3
viitteet: 1-3 / 3
« edellinen sivu | seuraava sivu »
 otsikkovuositekijä
1.
Optimal portfolios: Markowitz full covariance versus simple selection rules
Journal of Financial Research
1988 : SUMMER, VOL. 11, No. 2, p.153-163
 1988 Burgess, R. C.
Bey, R. P.
2.
An effective algorithm for estimating stochastic dominance efficient sets.
Journal of Financial and Quantitative Analysis
1979 : SEP, VOL. 14:3, p. 547-552
 1979 Kearns, R. B.
Burgess, R. C.
3.
An empirical examination of index efficiency: implications for index funds.
Journal of Financial and Quantitative Analysis
1978 : 1 MAR VOL.13 p.93-100
 1978 Burgess, R. C.
O'Dell, B. T.
« edellinen sivu | seuraava sivu »
SCIMA