haku: @author Chang, J. S. K. / yhteensä: 4
viitteet: 1-4 / 4
« edellinen sivu | seuraava sivu »
 otsikkovuositekijä
1.
Option valuation in incomplete markets : a discrete-time CAPM approach.
Journal of Business Finance and Accounting
1991 : JUN, VOL. 18:4, p. 553-566
 1991 Bosch, J. C.
Chang, J. S. K.
2.
The pricing of futures contracts and the arbitrage pricing theory.
Journal of Financial Research
1990 : WINTER, VOL. 13:4, p. 297-306
 1990 Chang, J. S. K.
Loo, J. C. H.
Chang, C. C. W.
3.
Option pricing and the arbitrage pricing theory.
Journal of Financial Research
1987 : SPRING, VOL. 10:1, p. 1-16
 1987 Chang, J. S. K.
Shanker, L.
4.
A risk-return measure of hedging effectiveness : a comment.
Journal of Financial and Quantitative Analysis
1987 : SEP, VOL. 22:3, p. 373-376
 1987 Chang, J. S. K.
Shanker, L.
« edellinen sivu | seuraava sivu »
SCIMA