haku: @author Collin-Dufresne, P. / yhteensä: 5
viitteet: 1-5 / 5
« edellinen sivu | seuraava sivu »
 otsikkovuositekijä
1.
Can interest rate volatility be extracted from the cross section of bond yields?
Journal of Financial Economics
2009 : OCT, VOL 94:1, p. 47-66
 2009 Collin-Dufresne, P.
Goldstein, R. S.
Jones, C. S.
2.
Do bonds span the fixed income markets? Theory and evidence for unspanned stochastic volatility
Journal of Finance
2002 : AUG, VOL. 57:4, p. 1685-1730
 2002 Collin-Dufresne, P.
Goldstein, R.
3.
The determinants of credit spread changes
Journal of Finance
2001 : DEC, VOL. 56:6, p. 2177-2207
 2001 Collin-Dufresne, P.
Goldstein, R. S.
Martin, J. S.
4.
Do credit spreads reflect stationary leverage ratios?
Journal of Finance
2001 : OCT, VOL. 56:5, p. 1929-1957
 2001 Collin-Dufresne, P.
Goldstein, R.S.
5.
On the term structure of default premia in the swap and LIBOR markets
Journal of Finance
2001 : JUN, VOL. 56:3, p. 1095-1115
 2001 Collin-Dufresne, P.
Solnik, B.
« edellinen sivu | seuraava sivu »
SCIMA