haku: @author Koopman, S. J. / yhteensä: 2
viitteet: 1-2 / 2
« edellinen sivu | seuraava sivu »
 otsikkovuositekijä
1.
Estimation of stochastic volatility models via Monte Carlo maximum likelihood
Journal of Econometrics
1998 : DEC, VOL. 87:2, p. 271-301
 1998 Sandmann, G.
Koopman, S. J.
2.
Detecting shocks: Ouliers and breaks in time series.
Journal of Econometrics
1997 : OCT, VOL. 80:2, p. 387-422
 1997 Koopman, S. J.
Shephard, N.
« edellinen sivu | seuraava sivu »
SCIMA