haku: @author Lando, D. / yhteensä: 4
viitteet: 1-4 / 4
« edellinen sivu | seuraava sivu »
 otsikkovuositekijä
1.
Decomposing swap spreads
Journal of Financial Economics
2008 : MAY, VOL. 88:2, p. 375-405
 2008 Feldhütter, P.
Lando, D.
2.
Analyzing rating transitions and rating drift with continuous observations
Journal of Banking and Finance
2002 : MAR, VOL. 26:2-3, p. 423-444
 2002 Lando, D.
Sködeberg, T. M.
3.
Swap pricing with two-sided default risk in a rating-based model
European Finance Review
1999 : VOL. 3:3, p. 239-268
 1999 Huge, B.
Lando, D.
4.
A Markov model for the term structure of credit risk spreads
Review of Financial Studies
1997 : SUMMER, VOL. 10:2, p. 481-523
 1997 Jarrow, R. A.
Lando, D.
Turnbull, S. M.
« edellinen sivu | seuraava sivu »
SCIMA