haku: @author Lien, D. / yhteensä: 3
viitteet: 1-3 / 3
« edellinen sivu | seuraava sivu »
 otsikkovuositekijä
1.
Can modeling the natural gas futures market as a threshold cointegrated system improve hedging and forecasting performance?
International Review of Financial Analysis
2003 : VOL. 12:2, p. 117-133
 2003 Root, T.H.
Lien, D.
2.
Multiperiod hedging in the presence of stochastic volatility
International Review of Financial Analysis
2001 : VOL. 10:4, p. 395-406
 2001 Lien, D.
Wilson, B.K.
3.
Hedging Multiperiod Forward Commitments: The Case of Period-by-Period Quantity Uncertainty
Review of Quantitative Finance and Accounting
2001 : MAR, VOL. 16:2, p. 171-181
 2001 Lien, D.
Shaffer, D. R.
« edellinen sivu | seuraava sivu »
SCIMA