haku: @author Nandi, S. / yhteensä: 2
viitteet: 1-2 / 2
« edellinen sivu | seuraava sivu »
 otsikkovuositekijä
1.
A closed-form GARCH option valuation model
Review of Financial Studies
2000 : FALL, VOL. 13:3, p. 585-626
 2000 Hston, S.
Nandi, S.
2.
How important is the correlation between retuns and volatility in a stochastic volatility model? Empirical evidence from pricing and hedging in the S&P 500 index options market.
Journal of Banking and Finance
1998 : MAY, VOL. 22:5, p. 589-612
 1998 Nandi, S.
« edellinen sivu | seuraava sivu »
SCIMA