haku: @freeterm GARCH models / yhteensä: 3
viitteet: 1-3 / 3
« edellinen sivu | seuraava sivu »
 otsikkovuositekijä
1.
Forecasting variance using stochastic volatility and GARCH
European Journal of Finance
2005 : FEB, VOL. 11:1, p. 33-57
 2005 Hansson, B.
Hördahl, P.
2.
A word of caution on calculating market-based minimum capital risk requirements
Journal of Banking and Finance
2000 : OCT, VOL. 24:10, p. 1557-1574
 2000 Brooks, C.
Clare, A. D.
Persand, G.
3.
Combining forecasts: some results on exchange and interest rates
The European Journal of Finance
2000 : JUN, VOL. 6:2, p. 126-145
 2000 Billio, M.
Sartore, D.
Toffano, C.
« edellinen sivu | seuraava sivu »
SCIMA