haku: @freeterm Kalman filter / yhteensä: 2
viitteet: 1-2 / 2
« edellinen sivu | seuraava sivu »
 otsikkovuositekijä
1.
Forecasting the weekly time-varying beta of UK firms: GARCH models vs. Kalman filter method
European Journal of Finance
2009 : APR-JUN, VOL. 15:3-4, p. 437-444
 2009 Choudhry, T.
Wu, H.
2.
Time-varying beta risk of Pan-European industry portfolios: A comparison of alternative modeling techniques Time-varying beta risk of Pan-European industry portfolios: A comparison of alternative modeling techniques
European Journal of Finance
2008 : OCT-DEC, VOL. 14:7-8, p. 771-802
 2008 Mergner, S.
Bulla, J.
« edellinen sivu | seuraava sivu »
SCIMA