haku: @author Nolte, M. / yhteensä: 1
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| Tekijä: | Wiedemann, A. Nolte, M. |
| Otsikko: | Kalkulation und Einsatz von Forward Rate Agreements im Treasury-Management |
| Lehti: | Zeitschrift für Betriebswirtschaft
1994 : VOL. 64:5, p. 629-654 |
| Asiasana: | INTEREST RATES TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES CREDIT MARKETS CREDIT |
| Kieli: | ger |
| Tiivistelmä: | Moderne Finanzinstrumente, wie z.B. Zins-Futures oder Forward Rate Agreements, ermöglichen es, bereits heute für zukünftige Zeiträume Zinsen zu fixieren. Mit ihrem Beitrag zeigen die Autoren ein Bewertungsgerüst auf, an dem die Anbieter solcher Produkte ihr Pricing ausrichten können, andererseits die Nachfrager überprüfen können, ob der Preis fair ist. Hierzu werden die Termingeschäfte in ihrer Zahlungsstruktur durch Spotmarktgeschäfte nachgebildet. Desweiteren wird anhand von Geldmarkt-Geschäften und Forward Rate Agreements demonstriert, wie konkrete Zinsabsicherungen vorgenommen werden können und wie sich optimale Strategien am Geldmarkt konstruieren lassen. |
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