haku: @author Frittelli, M. / yhteensä: 1
viite: 1 / 1
« edellinen | seuraava »
Tekijä: | Frittelli, M. Rosazza Gianin, E. |
Otsikko: | Putting order in risk measures |
Lehti: | Journal of Banking and Finance
2002 : JUL, VOL. 26:7, p. 1473-1486 |
Asiasana: | Risk measurement Price theory Incomplete markets Convex programming |
Kieli: | eng |
Tiivistelmä: | The paper introduces a set of axions that define convex risk measures. Duality theory provides the representation theorem for these measures and the link with pricing rules. |
« edellinen | seuraava »
SCIMA