haku: @author Kallast, S. / yhteensä: 1
viite: 1 / 1
« edellinen | seuraava »
Tekijä: | Kallast, S. Kivinukk, A. |
Otsikko: | Pricing and hedging American options using approximations by Kim integral equations |
Lehti: | European Finance Review
2003 : VOL. 7:3, p. 361-383 |
Asiasana: | Option prices Hedging Financial theory |
Kieli: | eng |
Tiivistelmä: | The authors present an approximation method for pricing and hedging American options written on a dividend-paying asset. The method is based on Kim equations (Rev. of Fin. Stud. 1990). |
« edellinen | seuraava »
SCIMA