haku: @author Theissen, E. / yhteensä: 11
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| Tekijä: | Grammig, J. Schiereck, D. Theissen, E. |
| Otsikko: | Informationsbasierter Aktienhandel über IBIS |
| Lehti: | Schmalenbachs Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung
2000 : NOV, 52:7, p. 619-642 |
| Asiasana: | Stock markets Models Germany |
| Kieli: | ger |
| Tiivistelmä: | Die vorliegende Untersuchung basiert auf dem Modell von Easley/Kiefer/O'Hara/ Paperman (1996) und einem Datensatz von Transaktionen deutscher Aktien über das Computerhandelssystem IBIS. Es wird analysiert, ob häufiger gehandelte Aktien eine andere Händlerstruktur aufweisen als weniger oft gehandelte. Dabei zeigt sich, dass bei den sehr umsatzstarken Aktien die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten neuer Informationen und die Markteintrittsrate informierter und un-informierter Marktteilnehmer höher ist als bei den umsatzschwächeren Werten. |
SCIMA