haku: @journal_id 101 / yhteensä: 1491
viite: 17 / 1491
| Tekijä: | Pfingsten, A. Wagner, P. Wolferink, C. |
| Otsikko: | Eine empirische Analyse der Rangkorrelationen zwischen verschiedenen Risikomassen |
| Lehti: | Zeitschrift für Betriebswirtschaft
2004 : VOL. 74:2, Ergänzungsheft, p. 79-103 |
| Asiasana: | risk management value-at-risk models |
| Kieli: | ger |
| Tiivistelmä: | Der Value at Risk ist ein mit theoretischen Mängeln behaftetes Risikomass (hierauf als: R-mass/R-masse - für 'Risiko' als: R.), das allerdings in vielen Kreditinstituten nicht zuletzt wegen seiner aufsichtsrechtlichen Anerkennung eingesetzt wird. In diesem Beitrag wird es mit dem Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman verglichen, zu welcher Rangfolge nach dem R.-gehalt diverse R-masse für die täglichen Gewinn- und Verlustverteilungen zweier realer Handelsbücher führen. Die Ergebnisse des Beitrags besagen für den untersuchten Fall, dass der Auswahl eines konkreten R-masses keine überragende Bedeutung zukommt. |
SCIMA