haku: @author Omberg, E. / yhteensä: 2
viite: 2 / 2
« edellinen | seuraava »
| Tekijä: | Omberg, E. |
| Otsikko: | Efficient discrete time jump process models in option pricing. |
| Lehti: | Journal of Financial and Quantitative Analysis
1988 : JUN, VOL. 23:2, p. 161-174 |
| Asiasana: | OPTIONS SHARE PRICES |
| Kieli: | eng |
| Tiivistelmä: |
« edellinen | seuraava »
SCIMA