haku: @author Scholz, H. / yhteensä: 3
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| Tekijä: | Wilkens, M. Scholz, H. |
| Otsikko: | Systematik grundlegender Performancemasse - von der Sharpe-Ratio zum RAP |
| Lehti: | Finanz Betrieb
1999 : VOL. 1:9, p. 250-254 |
| Asiasana: | |
| Vapaa asiasana: | Kapitalanlage Kennzahl Risikominimierung |
| Kieli: | ger |
| Tiivistelmä: | Vor dem Problem der Auswahl einer Kapitalanlage steht das Problem der Auswahl eines geeigneten Performancemasses. Es ergibt sich u.a. ein Bedarf an Kennzahlen, mit denen die Performance von Kapitalanlagen verglichen werden kann. Der Beitrag soll zum Verständnis grundlegender Performancesmasse beitragen. Besonderer Wert wird dabei auf den Zusammenhang und damit auf die Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede der Performancemasse gelegt, da so deren zentrale Spezifika deutlich werden. Zu diesem Zweck wird gezeigt, wie sowohl klassische Masse wie die Sharpe- und Treynor-Ratio als auch neuere Masse wie das jüngst vorgestellte Performancemass RAP von Modigliani und das hier abgeleitete Mass MRAP ineinander übergeführt werden können. |
SCIMA