haku: @author Rubio, G. / yhteensä: 3
viite: 1 / 3
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Fiorentini, G.
León, A.
Rubio, G.
Otsikko:Estimation and empirical performance of Heston's stochastic volatility model: the case of a thinly traded market
Lehti:Journal of Empirical Finance
2002 : MAR, VOL. 9:2, p. 225-255
Asiasana:PERFORMANCE APPRAISAL
STOCHASTIC PROCESSES
TRADING
VOLATILITY
Kieli:eng
Tiivistelmä:This paper examines the stochastic volatility model suggested by Heston (1993) in a thinly traded market context. The authors employ a time-series approach based on indirect inference to estimate the model parameters.
SCIMA tietueen numero: 233402
lisää koriin
« edellinen | seuraava »
SCIMA