haku: @author Vuolteenaho, T. / yhteensä: 4
viite: 4 / 4
« edellinen | seuraava »
Tekijä: | Vuolteenaho, T. |
Otsikko: | What drives firm-level stock returns? |
Lehti: | Journal of Finance
2002 : FEB, VOL. 57:1, p. 233-264 |
Asiasana: | CASH FLOW DISCOUNT RATE STOCK RETURNS VECTOR AUTOREGRESSION MODELS |
Kieli: | eng |
Tiivistelmä: | The author uses a vector autoregressive model (VAR) to decompose an individual firm's stock return into two components: changes in cash-flow expectations (i.e., cash-flow news) and changes in discount rates (i.e., expected-return news). |
« edellinen | seuraava »
SCIMA