haku: @author Bühler, W. / yhteensä: 6
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| Tekijä: | Bühler, W. Korn, O. |
| Otsikko: | Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen mit kurzfristigen Futures: möglich oder unmöglich? |
| Lehti: | Schmalenbachs Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung
2000 : JUN, VOL. 52, p. 315-347 |
| Asiasana: | |
| Vapaa asiasana: | Risikominimierung |
| Kieli: | ger |
| Tiivistelmä: | Es wird die Frage untersucht, ob eine angemessene Sicherung langfristiger Lieferverpflichtungen in Rohöl, wie sie von der MGRM eingegangen wurden, auf Basis einfacher theoriegestützter Absicherungsstrategien möglich ist. Dabei werden im theoretischen Teil Absicherungsstrategien aus Bewertungsmodellen für Terminkontrakte auf Rohöl abgeleitet. Im empirischen Teil erfolgt ein Vergleich dieser Strategien hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Risikoreduktion. Umfangreiche Stabilitätsanalysen prüfen die Sensitivität der Resultate bezüglich der in die Absicherungsverhältnisse eingehenden Parameter, des verwendeten Datentransfers, der Mean-Reversion der Ölpreise und des Absicherungshorizontes. |
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