haku: @journal_id 62 / yhteensä: 680
viite: 227 / 680
Tekijä: | Omberg, E. |
Otsikko: | Efficient discrete time jump process models in option pricing. |
Lehti: | Journal of Financial and Quantitative Analysis
1988 : JUN, VOL. 23:2, p. 161-174 |
Asiasana: | OPTIONS SHARE PRICES |
Kieli: | eng |
Tiivistelmä: |
SCIMA