haku: @journal_id 62 / yhteensä: 680
viite: 180 / 680
Tekijä: | Froot, K. A. |
Otsikko: | Consistent covariance matrix estimation with cross-sectional dependence and heteroskedasticity in financial data. |
Lehti: | Journal of Financial and Quantitative Analysis
1989 : SEP, VOL. 24:3, p. 333-354 |
Asiasana: | STATISTICAL METHODS |
Kieli: | eng |
Tiivistelmä: |
SCIMA