search query: @author Kovanen, Lauri / total: 2
reference: 2 / 2
« previous | next »
Author: | Kovanen, Lauri |
Title: | Yritysten maksuhäiriötodennäköisyyden ennustaminen |
Forecasting the probability of corporate default | |
Publication type: | Master's thesis |
Publication year: | 2008 |
Pages: | 102 s. + liitt. Language: fin |
Department/School: | Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta |
Main subject: | Sovellettu matematiikka (Mat-2) |
Supervisor: | Salo, Ahti |
Instructor: | Vimpari, Pekka |
OEVS: | Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning CentreIn the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network. The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/ You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.
Logging on to the customer computers
Opening a thesis
Reading the thesis
Printing the thesis
|
Location: | P1 Ark TKK 6698 | Archive |
Keywords: | credit risk corporate credit discriminant analysis rating model credit decision making credit rating qualitative information macroeconomics luottoriski yritysluotto erotteluanalyysi luokittelumalli luottopäätös luottokelpoisuusluokitus laadullinen informaatio makrotalous |
Abstract (fin): | Työssä muodostetaan erotteluanalyysiin perustuva malli suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten maksuhäiriötodennäköisyyden ennustamiseen. Maksuhäiriötä ja siihen johtavaa prosessia tarkastellaan yritykselle luottoa myöntävän pankin näkökulmasta, ja malli rakennetaan osaksi pankin luottoriskinhallintajärjestelmää. Ennustemalli hyödyntää tilinpäätösinformaatiota ja laadullisia asiantuntija-arvioita yritysten tilanteesta. Lähestymistavaksi valitaan mallien muodostaminen erikseen tilinpäätös- ja laadulliselle tiedolle. Näiden mallien todennäköisyysennusteiden yhdistelyyn muodostetaan edelleen kuvaus, joka ottaa huomioon osamallien ennustetarkkuuden. Systeemiset riskit huomioidaan varmistamalla mallin stabiilius ajassa, jolloin ennusteiden käyttäytymistä suhteessa makrotaloudelliseen tilanteeseen voidaan myöhemmin tutkia. Tilinpäätöstietoja hyödyntävä malli saavuttaa hyvän ennustetarkkuuden pitkällä aikavälillä. Asiantuntija-arvioihin perustuvalla mallilla ei päästä yhtä hyvään tarkkuuteen, mutta se osoittautuu kuitenkin käyttökelpoiseksi sellaisessa tilanteessa, jossa tilinpäätöstietoja ei ole käytettävissä. Luokittelutarkkuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi mallin parametreja voidaan päivittää toteutuneiden maksuhäiriötapausten perusteella. Muodostettu malli on ajan suhteen stabiili, joten se soveltuu hyvin myös makrotalouden vaikutuksen mallintamiseen ja luottoportfolion stressitestaukseen simulointien avulla. |
ED: | 2008-09-25 |
INSSI record number: 36315
+ add basket
« previous | next »
INSSI