search query: @keyword stock / total: 3
reference: 3 / 3
« previous | next »
Author: | Heimo, Tapio |
Title: | Spectral Properties of Correlation Matrices Derived from Financial Time Series |
Osakkeiden tuottojen aikasarjoista määritettyjen korrelaatiomatriisien spektrin ominaisuuksista | |
Publication type: | Master's thesis |
Publication year: | 2006 |
Pages: | 58 Language: eng |
Department/School: | Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto |
Main subject: | Laskennallinen tekniikka (S-114) |
Supervisor: | Kaski, Kimmo |
Instructor: | |
OEVS: | Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning CentreIn the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network. The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/ You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.
Logging on to the customer computers
Opening a thesis
Reading the thesis
Printing the thesis
|
Location: | P1 Ark TF80 | Archive |
Keywords: | asset stock correlation complex networks spectrum mode of fluctuation osake korrelaatio kompleksiset verkot spektri heilahtelumoodi |
Abstract (fin): | Taloudellista dataa on ollut tarjolla valtavat määrät 1980-luvulta lähtien. Tämä on synnyttänyt uuden tieteenhaaran, ekonofysiikan, joka soveltaa statistisen mekaniikan menetelmiä ja teoriaa talouteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Tämän diplomityön tarkoituksena on vertailla menetelmiä, joita käytetään osakkeiden tuottojen korrelaatiomatriisien analysoinnissa ja esitellä kuinka näitä menetelmiä yhdistelemällä saadaan tarkempi kuva arvopaperimarkkinoista. Korrelaatiot määritetään New Yorkin pörssissä (NYSE) noteerattujen osakkeiden päivittäisten loppukurssien muodostamista aikasarjoista ja niiden analysointiin käytetään minimaalista virityspuuta, osakegraafeja ja korrelaatiomatriisin spektriä. Merkittävintä heilahtelumoodia tarkastellaan yksityiskohtaisesti ajan funktiona ja havaitaan, että kyseistä moodia vastaava ominaisarvo on käytännöllisesti katsoen suoraan verrannollinen korrelaatiokertoimien keskiarvoon. Merkittävimpien moodien lokalisoitumista tutkitaan ja havainnollistetaan minimaalisen virityspuun ja osakegraafien avulla. Lisäksi käydään läpi, kuinka tätä voidaan käyttää informaatiota sisältävien moodien tunnistamisessa. Työhön on sisällytetty useita analyyttisia johtoja. |
ED: | 2007-01-19 |
INSSI record number: 32899
+ add basket
« previous | next »
INSSI