search query: @keyword robustness / total: 8
reference: 6 / 8
Author: | Liesiö, Juuso |
Title: | Robust Multicriteria Optimization of Project Portfolios |
Publication type: | Master's thesis |
Publication year: | 2004 |
Pages: | 69 Language: eng |
Department/School: | Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto |
Main subject: | Sovellettu matematiikka (Mat-2) |
Supervisor: | Salo, Ahti |
Instructor: | |
OEVS: | Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning CentreIn the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network. The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/ You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.
Logging on to the customer computers
Opening a thesis
Reading the thesis
Printing the thesis
|
Location: | P1 Ark TF80 | Archive |
Keywords: | multiple criteria decision analysis decision support software incomplete information project portfolio robustness monikriteerinen päätösanalyysi päätöksenteon tukiohjelmistot epätäydellinen informaatio projektiportfolio robustisuus |
Abstract (fin): | Projektiportfolio-optimoinnissa tavoitteena on valita projektiehdokkaiden joukosta osajoukko projekteja (eli portfolio), jolla on maksimaalinen arvo resurssirajoitusten toteutuessa. Usein projekteja arvioidaan monen kriteerin suhteen ja nämä kriteerikohtaiset suoritustasot aggregoidaan kokonaisarvoksi additiivisella arvofunktiolla, jossa jokaiselle kriteerille antetaan paino kuvaamaan sen suhteellista tärkeyttä. Painojen ja projektien suoritustasojen tarkkojen estimaattien määrittämiseen liittyvät ongelmat voidaan välttää epätäydellistä informaatiota hyödyntävillä malleilla. Työssä esitellään monikriteerisen projektiportfolio-optimoinnin menetelmä, joka laajentaa aikaisempia menetelmiä mallintamalla epätäydellistä informaatiota sekä lineaarisina rajoituksina painoille että intervalleina projektien kriteerikohtaisille arvoille. Epätäydellinen informaatio johtaa usean ei-dominoidun portfolion joukkoon yhden optimaalisen portfolion sijasta. Eräs työn suurimmista kontribuutioista on algoritmi kaikkien ei-dominoitujen portfolioiden laskemiseen. Ei-dominoitujen portfolioiden joukon avulla voidaan tunnistaa mille projekteille valintapäätöstä ei voida tehdä johtuen epätäydellisestä informaatiosta. Lisäanalyysi voidaan keskittää näihin projekteihin täydellisemmän informaation saavuttamiseksi, mikä puolestaan vähentää ei-dominoitujen portfolioiden määrää. Lopullista valintaa ei-dominoitujen portfolioiden joukosta tuetaan uudella portfolioiden robustisuusmitalla, joka määrittelee millä portfolioilla kokonaisarvo on "kohtuullisen suuri" informaation epätäydellisyyden huomioonnottaen. Menetelmää käytettiin strategisen suunnittelun tukemiseen suomalaisessa telekommunikaatioalan yrityksessä. Tarvittavat laskelmat tehtiin työssä kehiteltyä menetelmää tukevalla PRO-OPTIMAL-päätöstukiohjelmistolla. |
ED: | 2004-11-26 |
INSSI record number: 26516
+ add basket
INSSI