haku: @keyword rahoitusteoria / yhteensä: 5
viite: 5 / 5
« edellinen | seuraava »
Tekijä: | Nylund, Samppa |
Työn nimi: | Value-at-Risk Analysis for Heavy-Tailed Financial Returns |
Positiivisesti huipukkaiden osaketuottojen Value-at-Risk -analyysi | |
Julkaisutyyppi: | Diplomityö |
Julkaisuvuosi: | 2001 |
Sivut: | 77 Kieli: eng |
Koulu/Laitos/Osasto: | Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto |
Oppiaine: | Sovellettu matematiikka (Mat-2) |
Valvoja: | Salo, Ahti |
Ohjaaja: | Salo, Ahti |
OEVS: | Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossaOppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa. Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/ Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.
Kirjautuminen asiakaskoneille
Opinnäytteen avaaminen
Opinnäytteen lukeminen
Opinnäytteen tulostus
|
Sijainti: | P1 Ark TF80 | Arkisto |
Avainsanat: | investment science risk management Value-at-Risk RiskMetrics heavy tails Bayesian estimation rahoitusteoria riskienhallinta Value-at-Risk RiskMetrics positiivinen huipukkuus bayesilainen estimointi |
ED: | 2001-12-27 |
INSSI tietueen numero: 18145
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI